Hurst cycles forex

JM Hurst Cycles Analysis Esta visão simplificada do clima da multidão, a essência do investimento inverso, é o nosso ponto de partida. Os preços nos instrumentos financeiros livremente negociados progridem em ciclos de sentimento e ação de mercado, ao invés de ser uma distribuição aleatória de preços independentes, é regido pela forma subjacente. Em qualquer momento há uma multiplicidade de diferentes ciclos de sentimento operando em conjunto. Por exemplo, é bem possível que um investidor de longo prazo seja negativo no mercado, mas, ao mesmo tempo, para que um comerciante de curto prazo seja positivo. Um mercado burguês furioso para um comerciante do dia será apenas um ruído para um gerente de fundos de pensões. É tudo uma questão de quais ciclos estão sob observação Análise técnica de Kennys A análise de ondas de Kennys Elliott é meu plano de negociação para a semana anterior com atualizações regulares. Relatórios de análise técnica usando Ondas Elliott, padrões de gráficos, estratégias de negociação de tendências, ciclos Hurst e outras análises de ciclos de tempo do mercado de ações. Análise de ciclos de negociação de JM Hurst Às vezes, os ciclos de preços em um gráfico parecem ser óbvios, enquanto outras vezes não estão claros. Os críticos dizem que, porque os ciclos parecem ir e vir não podem ser confiáveis. Principalmente, no entanto, esses comentadores não possuem as ferramentas para ver corretamente abaixo da superfície do mercado e para identificar os ciclos no trabalho. Para fazer exatamente isso, JM Hurst, engenheiro aeroespacial que trabalhou na década de 1970, desenvolveu uma abordagem inovadora para análise de mercado. Buscando implementar seu conhecimento da matemática dos ciclos nos mercados financeiros, Hurst desenvolveu um sistema que ele ensinou brevemente como um curso. Seu trabalho original é denso e um pouco complicado, mas pode ser destilado nos seguintes conceitos: Fig. 3.8 Dominando o Análise do Ciclo Hurst Todos os mercados financeiros são cíclicos. Existe um conjunto finito de ciclos de muito longo a muito curto que tendem a se repetir: o Modelo Nominal. Esses ciclos estão relacionados um ao outro por um fator de dois ou três: eles são harmônicos. Os ciclos se acumulam para formar ciclos compostos maiores: o princípio da soma. A Fig. 3.8 mostra como quanto mais longo o ciclo, maior a mudança de preço: o princípio da proporcionalidade. Os baixos do ciclo tendem a ser afiados, pois os ciclos mais curtos no fundo composto estão juntos: Sincronicidade. Por outro lado, os picos (em pelo menos pelo menos) tendem a ser arredondados, pois os ciclos tendem a superar em sucessão. Apesar de tudo isso, é de se esperar uma variação da norma. O mercado é uma multidão enorme, às vezes incontrolável de interesses em competição, não um laboratório de física. Hursts insight sobre o que ele acreditava ser a verdadeira natureza da ação no preço do mercado, levou ao desenvolvimento de um conjunto de ferramentas que usaremos enquanto estudamos o SampP 500 Index. A descrição a seguir terá que ser breve, mas deve ajudá-lo a obter um sabor. Veja rapidamente algumas idéias-chave na parte 2 de Introdução aos métodos de análise de ciclos da JM Hurst. Blog do Forex usando o Hurst Exponent no Forex Trading 25 de abril de 2013 por Andriy Moraru Eu li recentemente sobre o expoente de Hurst (coeficiente) em uma pesquisa papel. Foi apenas mencionado brevemente lá, mas chamou minha atenção como uma medida da previsibilidade do mercado que poderia ser calculada usando os dados do gráfico comumente disponíveis. Ocorreu-me que tal medida poderia ser usada como um indicador útil para fazer backup de outros indicadores e sinais. Mas pode ser realmente usado no comércio de Forex. O que é Em geral, o expoente de Hurst (geralmente denotado como H) descreve a persistência ou a falta de comportamento de mudança de preço. O valor deste expoente pode estar entre 0 e 1. Se 0 para alguns timeseries, isso significa que esses timeseries são 8212 anti-persistentes, ou seja, o movimento em uma direção provavelmente será seguido por um movimento na direção oposta. Se 0,5. As temporadas são persistentes e a próxima direção dos movimentos provavelmente repetirá a direção dos movimentos anteriores. Se H 0.5 ou está muito perto disso, os timeseries demonstrarão um movimento puramente aleatório (Brownian). Isso é no mundo ideal, é claro. Originalmente, o expoente de Hurst foi usado por Harold Edwin Hurst para prever os níveis de inundação do Nilo (você pode ler mais sobre isso no artigo da Wikipédia). Para mim, o interesse principal de H é sua alegada capacidade de mostrar persistência de tendências. Plano de negociação Em teoria, conhecendo o atual H por um determinado par de moedas, poderíamos comprar depois de velas de alta e vender depois de baixistas se H for significativamente maior que 0,5. Claro, também poderíamos comprar depois de velas de baixa e vender depois de otimistas, esperando uma reversão, se H estiver significativamente abaixo de 0,5. Parece plausível, não é Para seguir este plano, teríamos que passar por essas etapas: Calcule o expoente Hurst atual (H). Compare com 0,5. Observe a direção anterior dos castiçais ou mire a tendência atual com as médias móveis. Troque a direção apropriada dependendo dos valores derivados das etapas anteriores. Hurst Exponent Calculation Infelizmente, falhamos no primeiro passo, porque o expoente Hurst não pode ser calculado com precisão. Você só pode estimar esse coeficiente. Uma das maneiras simples de fazer isso é usar o método de intervalo redimensionado. Não vou descrevê-lo aqui em detalhes, porque já foi bem descrito por Pietro Ponzo. Você encontrará explicações passo-a-passo de todo o processo de cálculo lá. Você pode até baixar uma planilha do Excel que trabalha para calcular o expoente de Hurst em gráficos do mercado de ações simplesmente inserindo um ticker de estoque em uma célula. Vou apenas mencionar aqui que H estimativa é uma inclinação de uma regressão linear desenhada em vários pontos (quanto melhor) derivada de logaritmos (qualquer base) da estatística R S e número respectivo de pontos de dados (N). A estatística R S é calculada como intervalo dividido pelo desvio padrão. O intervalo é calculado como uma diferença entre o máximo e o mínimo das somas de desvios de preço do preço médio em todos os N pontos de dados. Certamente, pode ser feito no MetaTrader, já que a matemática é bastante simples. Claro, quanto maior a quantidade de CPU, mais gastos de CPU. Embora pareça um monte de cálculos, o processo pode ser otimizado para evitar o recálculo dos valores conhecidos e suas partes. A partir de agora, existem várias versões pagas do indicador de coeficiente de Hurst para o MetaTrader 4 e algumas gratuitas. Hurst Diferença afirma calcular a diferença do expoente de Hurst em comparação com a barra anterior, no entanto, ao analisar seu código fonte, eu me pergunto se realmente faz isso. Índice de variação oferece um substituto para o expoente Hurst em uma forma de um índice derivado de características fractal do gráfico. Desconhece-se o quão próximo é o expoente Hurst original, pois o processo de cálculo é totalmente diferente, mas o autor do indicador afirma que é melhor porque usa menos barras (portanto, menos barras antigas) e mostra valores mais recentes. Também está disponível para o MetaTrader 5. Mais exemplos de explicação e código para o processo de estimativa H podem ser encontrados no site Ian Kaplans. No entanto, os códigos fonte são para C. Will It Work That all sounds nice, mas vai funcionar Infelizmente, depois de algum processo de pensamento e leitura. E mais uma leitura. Cheguei à conclusão de que o conceito é interessante, mas ao mesmo tempo é quase inútil no comércio de Forex. Isso requer um número muito grande de barras para funcionar, com 1000 geralmente mencionado como um mínimo necessário. Estimar o expoente de Hurst nas últimas 1000 barras nos daria um valor que pode não ser mais atual. O valor real do expoente de Hurst está mudando constantemente, obter sua estimativa sobre as últimas N bars nos dá uma boa noção sobre como as coisas estavam acontecendo nesse período, mas tem pouca informação para os futuros bares. Muito ruim, só podemos trocar futuros bares e não os antigos. Pode-se afirmar que H pode ser calculado em um prazo menor (por exemplo, a cada hora) e depois usado em um maior (por exemplo, semanalmente). Isso resolveria o antigo problema de novas barras, mas não nos ajudaria, já que o expoente de Hurst é completamente diferente em diferentes cronogramas. Por exemplo, pode ser estimado abaixo de 0,3 na tabela H1 e ser maior que 0,8 no gráfico W1 ao mesmo tempo. Usá-lo como um fator comparativo ao escolher um par de moedas para trocar por uma estratégia específica atinge o mesmo obstáculo. Deixe-nos assumir que você tem uma boa estratégia de tendência a longo prazo. Idealmente, você quer um par de moedas com o maior número de H possível. Você estima o expoente de Hurst por 12 pares de moedas nos últimos 5 anos e obtém alguns valores. Você acha que NZD USD tem o H mais alto em 0,65 (por exemplo). Infelizmente, isso não significa que usar essa estratégia no NZD USD durante os próximos 5 anos traria melhores resultados do que usá-lo em outros pares de moedas, com H menor. É completamente inútil Considerando a incapacidade dos expositores de Hurst de produzir uma boa ferramenta de previsão, você pode decidir que não pode ser usado. Na verdade, não é assim. A estimativa de expoente de Hurst é uma ferramenta viável para analisar o passado. Olhando para um valor H estimado corretamente pode responder a seguinte pergunta: o mercado era persistente ou era anti-persistente. Por sua vez, isso ajudaria você a analisar o desempenho de sua estratégia comercial ou seu consultor especial durante esse período específico. Por exemplo, se você estivesse usando um sistema de reversão de tendência por um mês e ele teve um desempenho fraco, mas H estimado para esse período acabou por ser alto acima do nível de 0,5, você saberia que era um momento bastante ruim para sua estratégia, não que o A estratégia em si é defeituosa. PS: Na verdade, esta publicação pode não ser muito interessante para um comerciante de Forex médio, mas eu escrevi principalmente para mim. Para quando eu tropeçar com o conceito de expoente de Hurst em um ano ou dois, não vou esquecer que já tentei usá-lo. Isso me servirá de lembrete. Se você tiver dúvidas ou idéias sobre como aplicar o expoente de Hurst na negociação de moeda, envie-os usando o formulário de comentários abaixo.